شاخص نیرو

شاخص نیرو شاخصی است که از قیمت و حجم برای ارزیابی قدرت در پشت یک حرکت یا شناسایی نقاط عطف احتمالی استفاده می کند. این شاخص نیرو در کتاب کلاسیک خود با عنوان "تجارت برای زندگی" که توسط الكساندر الدر تهیه شده بود ، ساخته شد. به گفته ایلدر ، سه عنصر اساسی برای حرکت قیمت سهام وجود دارد: جهت ، میزان و حجم. شاخص نیرو هر سه را به عنوان یک نوسان ساز که در قلمرو مثبت و منفی نوسان می کند ، به عنوان تعادل تغییر قدرت ترکیب می کند. شاخص نیرو می تواند برای تقویت روند کلی ، شناسایی اصلاحات قابل پخش یا معکوس های پیش بینی با واگرایی استفاده شود.

محاسبه

محاسبه شاخص نیروی 1 دوره ساده است. به سادگی بسته قبلی را از نزدیک نزدیک و ضرب کنید. شاخص نیرو برای بیش از یک روز به سادگی یک میانگین متحرک نمایی از شاخص 1 دوره نیرو است. به عنوان مثال ، یک شاخص نیروی 13 دوره یک EMA 13 دوره از مقادیر شاخص نیروی 1 دوره برای 13 دوره گذشته است.

سه عامل بر مقادیر شاخص نیرو تأثیر می گذارد. اول ، شاخص نیرو مثبت است که نزدیک جریان بالاتر از نزدیک قبلی باشد. شاخص نیرو منفی است که نزدیک جریان زیر نزدیک باشد. دوم ، میزان حرکت ضرب حجم را تعیین می کند. حرکات بزرگتر چند برابر بزرگتر را که بر این اساس تأثیر می گذارد ، ضمانت می کنند. حرکات کوچک چند برابر کوچک تولید می کند که نفوذ را کاهش می دهد. سوم ، حجم نقش کلیدی را ایفا می کند. یک حرکت بزرگ در حجم بزرگ مقادیر شاخص با نیروی بالا را ایجاد می کند. حرکات کوچک در حجم کم مقادیر شاخص نسبتاً کم را تولید می کند. جدول زیر محاسبات شاخص نیرو برای Pfizer (PFE) را نشان می دهد. خط 27 بزرگترین حرکت (+84 سنت) و بیشترین حجم (162،619) را نشان می دهد. این ترکیب بزرگترین مقدار شاخص نیرو را در جدول (136. 600) تولید می کند.

نمودار بالا شاخص نیرو را در عمل نشان می دهد. توجه کنید که چگونه شاخص نیروی 1 دوره در بالای/زیر خط صفر نوسان می کند و کاملاً مبهم به نظر می رسد. Elder توصیه می کند که نشانگر را با یک EMA 13 دوره ای برای کاهش کراس اوورهای منفی مثبت صاف کنید. Chartists باید با دوره های هموار سازی مختلف آزمایش کند تا تعیین کند که چه چیزی متناسب با نیازهای تحلیلی آنها است.

تفسیر

همانطور که در بالا ذکر شد ، سه عنصر به شاخص نیرو وجود دارد. اول ، تغییر قیمت مثبت یا منفی وجود دارد. تغییر قیمت مثبت نشان می دهد که خریداران از فروشندگان قوی تر بودند ، در حالی که تغییر قیمت منفی نشان می دهد که فروشندگان از خریداران قوی تر بودند. دوم ، وسعت تغییر قیمت وجود دارد ، که به سادگی نزدیکترین بسته قبلی است."وسعت" به ما نشان می دهد که چقدر قیمت ها حرکت می کنند. یک پیشرفت بزرگ فشار خرید قوی را نشان می دهد ، در حالی که یک کاهش بزرگ فشار فروش قوی را نشان می دهد. عنصر سوم و آخر حجم است که طبق گفته الدر ، تعهد را اندازه گیری می کند. خریداران و فروشندگان چقدر متعهد هستند؟یک پیشرفت بزرگ در حجم سنگین ، تعهد جدی خریداران را نشان می دهد. به همین ترتیب ، کاهش بزرگ در حجم سنگین ، تعهد جدی از طرف فروشندگان را نشان می دهد. شاخص نیرو این سه عنصر را در یک شاخص که اندازه گیری فشار و فروش را اندازه گیری می کند ، تعیین می کند.

شناسایی روند

از شاخص نیرو می تواند برای تقویت یا تعیین روند استفاده شود. روند گفت ، چه کوتاه مدت ، میان مدت یا بلند مدت ، به پارامترهای شاخص نیرو بستگی دارد. در حالی که پارامتر شاخص نیروی پیش فرض 13 است ، چارتیست ها به ترتیب می توانند از اعداد بالاتر یا پایین تر برای صاف کردن کم و بیش استفاده کنند. نمودار زیر Home Depot را با شاخص های نیروی 100 و 13 روزه نشان می دهد. توجه کنید که شاخص نیروی 13 روزه بی ثبات تر و تندتر است در حالی که شاخص نیروی 100 روزه صاف تر است و از خط صفر کمتر عبور می کند. در این راستا ، از شاخص نیروی 100 روزه می توان برای تعیین روند میان مدت یا بلند مدت استفاده کرد. توجه کنید که چگونه یک شکست مقاومت در نمودار قیمت با یک شکست مقاومت در شاخص نیروی 100 روزه مطابقت دارد. شاخص نیروی 100 روزه به قلمرو مثبت منتقل شد و در اواسط فوریه مقاومت را شکست. این شاخص در طول کل صعود مثبت باقی مانده و در اواسط ماه مه منفی شد. در اوایل ماه ژوئن ، نمودار قیمت با یک پشتیبانی پشتیبانی در شاخص نیرو تأیید شد.

واگرایی

واگرایی های صعودی و نزولی می توانند از یک تغییر روند بالقوه به چارترست ها هشدار دهند. واگرایی سیگنال های کلاسیک مرتبط با نوسان ساز است. واگرایی صعودی هنگامی شکل می گیرد که نشانگر با پایین آمدن امنیت بیشتر شود. شاخص تأیید ضعف در قیمت نیست. این می تواند یک معکوس روند صعودی را پیش بینی کند. واگرایی نزولی هنگامی که نشانگر با افزایش امنیت پایین تر حرکت می کند ، شکل می گیرد. حتی اگر امنیت بالاتر باشد ، این نشانگر ضعف اساسی را با حرکت پایین نشان می دهد. این اختلاف می تواند معکوس روند نزولی را پیش بینی کند.

تأیید بخش مهمی از واگرایی های صعودی و نزولی است. حتی اگر سیگنال واگرایی ها چیزی غیرقابل توصیف باشد ، تأیید از نشانگر یا نمودار قیمت لازم است. واگرایی صعودی را می توان با شاخص نیرو که به قلمرو مثبت یا یک شکست مقاومت در نمودار قیمت منتقل می شود ، تأیید کرد. واگرایی نزولی را می توان با شاخص نیرو که به قلمرو منفی یا یک پشتیبانی از نمودار قیمت منتقل می شود ، تأیید کرد. Chartists همچنین می تواند از شمعدان ، حرکت متقاطع متوسط ، شکستن الگوی و سایر اشکال تجزیه و تحلیل فنی برای تأیید استفاده کند.

نمودار بالا بهترین خرید (BBY) را با شاخص Force (39) نشان می دهد که یک سری از واگرایی را ورزش می کند. خطوط سبز واگرایی صعودی را نشان می دهد و خطوط قرمز واگرایی های نزولی را نشان می دهند. واگرایی صعودی هنگامی تأیید می شود که شاخص نیرو (39) به قلمرو مثبت (خطوط با نقطه سبز) عبور می کند. واگرایی نزولی هنگامی تأیید می شود که شاخص نیرو (39) به قلمرو منفی (خطوط نقطه قرمز) عبور می کند. Chartists همچنین می تواند برای تأیید از خطوط خط روند در نمودار قیمت استفاده کند.

این نمودار دو نسخه از شاخص نیرو را نشان می دهد. شاخص نیرو (13) نوسانات کوتاه مدت را ضبط می کند و حساس تر است. شاخص نیرو (39) نوسانات میان مدت را ضبط می کند و نرم تر است. شاخص نیروی 39 روزه ، کراس اوورهای خط صفر کمتری و طولانی تر تولید می کند و این کراس اوورها بیشتر طول می کشد. برای این تنظیمات هیچ پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. همه اینها به اهداف تجاری شخصی ، افق زمانی و سبک تحلیلی بستگی دارد.

شناسایی اصلاحات

شاخص نیرو می تواند در رابطه با یک نشانگر زیر برای شناسایی اصلاحات کوتاه مدت در آن روند استفاده شود. عقب نشینی از سطح بیش از حد نشان دهنده تصحیح کوتاه مدت در یک صعود است. یک گزاف گویی فراوان نشان دهنده تصحیح کوتاه مدت در طی یک حرکت است. بله ، بسته به جهت روند بزرگتر ، اصلاحات می تواند بالا یا پایین باشد. الكساندر الدر توصیه می كند از EMA 22 روزه برای شناسایی روند و شاخص 2 روزه برای شناسایی اصلاحات استفاده كند. این روند زمانی افزایش می یابد که EMA 22 روزه بالاتر می رود ، این بدان معنی است که از شاخص 2 روزه نیروی برای شناسایی بک های کوتاه مدت برای خرید استفاده می شود. این روند زمانی کاهش می یابد که EMA 22 روزه پایین تر می شود ، به این معنی که از شاخص 2 روزه نیروی برای شناسایی تندیس های کوتاه مدت برای فروش استفاده می شود. این یک استراتژی تهاجمی است که برای معامله گران فعال مناسب است. بازه زمانی را می توان با استفاده از میانگین و بازه زمانی طولانی تر برای شاخص نیرو تنظیم کرد. به عنوان مثال ، معامله گران میان مدت ممکن است با یک شاخص 100 روزه EMA و 10 روزه نیرو آزمایش کنند.

در مورد بازی تصحیح ، دو مکتب فکری وجود دارد. معامله گران می توانند به محض اینکه تصحیح مشهود باشد یا هنگامی که شواهدی وجود دارد ، اصلاح شود ، عمل می کنند. بیایید به نمونه ای با شاخص 22 روزه EMA و 2 روزه بپردازیم. به خاطر داشته باشید که این برای شناسایی اصلاحات بسیار کوتاه در یک روند بزرگتر طراحی شده است. نمودار زیر نشان می دهد Texas Instrument (TXN) با EMA 22 روزه در اواسط سپتامبر ظاهر می شود.

با افزایش 22 روزه EMA ، معامله گران به دنبال عقب نشینی های بسیار کوتاه مدت هستند که شاخص نیروی 2 روزه منفی می شود. معامله گران می توانند هنگامی عمل کنند که شاخص نیرو منفی شود یا منتظر بماند تا دوباره به قلمرو مثبت برگردد. عمل وقتی منفی ممکن است نسبت پاداش به ریسک را بهبود بخشد ، اما تصحیح می تواند چند روز دیگر افزایش یابد. انتظار برای مثبت شدن شاخص نیرو دوباره نشان می دهد برخی استحکام که می تواند سیگنال اصلاح را به پایان برساند. خطوط نقطه سبز نشان می دهد که شاخص نیروی 2 روزه منفی می شود.

نتیجه

شاخص Force از قیمت و حجم برای اندازه گیری فشار خرید و فروش استفاده می کند. بخش قیمت روند را پوشش می دهد ، در حالی که قسمت حجم شدت را تعیین می کند. در ابتدایی ترین ، چارتیست ها می توانند از یک شاخص نیروی بلند مدت برای تأیید روند اساسی استفاده کنند. هنگامی که شاخص نیروی 100 روزه مثبت است ، گاوها لبه ای دارند. خرس ها وقتی شاخص نیروی 100 روزه منفی است ، لبه ای دارند. با این اطلاعات ، معامله گران می توانند به دنبال تنظیمات کوتاه مدت در هماهنگی با روند بزرگتر باشند ، مانند تنظیمات صعودی در یک بالابر بزرگتر یا تنظیمات نزولی در یک روند نزولی بزرگتر. مانند همه شاخص ها ، معامله گران باید در رابطه با سایر شاخص ها و تکنیک های تجزیه و تحلیل از شاخص نیرو استفاده کنند.

با استفاده از sharpcharts

شاخص نیرو به عنوان شاخص برای SharpCharts در دسترس است. پس از انتخاب ، کاربران می توانند نشانگر را در بالا ، زیر یا پشت طرح قیمت زیرین قرار دهند. قرار دادن شاخص نیرو به طور مستقیم در بالای طرح قیمت ، حرکات را نسبت به عملکرد قیمت امنیت اساسی برجسته می کند. این می تواند شناسایی واگرایی های صعودی و نزولی را آسان تر کند. Chartists می توانند روی "گزینه های پیشرفته" کلیک کنند تا میانگین متحرک ، خط افقی یا شاخص دیگری به شاخص نیرو اضافه شود.

برای نسخه زنده نمودار اینجا را کلیک کنید.

اسکن های پیشنهادی

بیش از حد در روند

این اسکن برای سهام جستجو می کند که در آن شاخص نیرو (100) در قلمرو مثبت قرار دارد و شاخص کانال کالا (20) بیش از حد است. یک شاخص نیروی مثبت یک روند صعودی کلی را ایجاد می کند. یک CCI Oversold یک عقب نشینی را در این روند صعود مشخص می کند. این اسکن به عنوان نقطه شروع است. بررسی بیشتر و تعدیل توصیه می شود.

بیش از حد در روند پایین

این اسکن برای سهام جستجو می کند که در آن شاخص نیرو (100) در قلمرو منفی قرار دارد و شاخص کانال کالا (20) بیش از حد است. یک شاخص نیروی منفی یک روند نزولی کلی را ایجاد می کند. CCI بیش از حد ، یک گزاف گویی اصلاحی را در این روند نزولی مشخص می کند. این اسکن به عنوان نقطه شروع است. بررسی بیشتر و تعدیل توصیه می شود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد نحو برای استفاده برای اسکن های شاخص نیرو ، لطفاً به مرجع نشانگر اسکن ما در مرکز پشتیبانی مراجعه کنید.

مطالعه بیشتر

الكساندر الدر وارد اتاق معاملاتی من می شود كه علاوه بر سیستم های تحلیل فنی و تجارت ، تجارت را از A تا Z. تجارت می كند.